Como agregarle a mi código python la función para conectar mi programa a una base de datos y como poner la funcionalidad de descargar y que brinde varias opciones como word, como pdf, como txt, etc.
Gracias de antemano. 
Cuando hablas the programa que pueda conectar a base de datos y descargar a pdf, excel, etc. Entiendo que sea una web app.
Es un poco complicado pero ahi te dejo un link de una simple web app usando Flask que se connecta a una base de datos (Sqlite) y te permite elegir como descargar el resultado de la query.
No olvides de primero correr el:
pip install -r requirements.txt
Para instalar las librerias necesarias.
Mas explicacion se encuentra en Readme.md de como correr la aplicacion.
https://drive.google.com/file/d/1qYAJj4eIFyUDVnTfGodCHL9w9wVTT6Qe/view?usp=sharing
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Muchas gracias, lo buscaré.